直近の勝敗に応じてポジションサイズを調整する事で「利食い回数」「損切り回数」「利食い幅」「損切り幅」が全て同じでもリスクの拡大を抑えつつトータル損益がプラスになる手法をお伝えします。今回の記事で紹介する取引手法はモンテカルロ法です。
【モンテカルロ法とは】
例えば「ドル円」で１０回トレードして
利食い５回 利食い幅１０銭
損切り５回 損切り幅１０銭
上記の結果ですと、一見するとトータル損益が±０である様に思えます。しかし巧みにポジションサイズを調整する事でリスクの拡大を抑えつつトータル損益をプラスにする事が可能です。それがモンテカルロ法です。
【モンテカルロ法のやり方】
【ポジションサイズの決定方法】
連続した自然数を並べて両端の数値を合計した数値を１回のエントリーのポジションサイズとします。連続した自然数を並べた数値の事をこの記事では「数列」と呼びます。
【例】
数列が「１・２・３」の場合は両端の数値である１と３を合計して１＋３で４を１回のエントリーのポジションサイズとします。この記事では４を４万通貨とします。
【ポジションサイズの調整方法 損切りした場合】
損切りした場合は右端の数値より１大きい数値を右端に１つ追加します。
【例】
数列が「１・２・３」の状態でトレードして損切りした場合は３の次に４を追加して次回のトレードは「１・２・３・４」を使用します。
【ポジションサイズの調整方法 利食いした場合】
利食いした場合は両端の数値を１つずつ消します。
【例】
数列が「１・２・３・４」の状態でトレードして利食いした場合は１と４を消して次回のトレードは「２・３」を使用します。
この時、数列の数値が１つしか残らない場合は次回のトレードではその数値をエントリーのポジションサイズとして使用します。
【数列の数値を全て消すまでが１セット】
数列の数値を全て消したらそこで終了です。「取引通貨ペア」・「利食い幅」・「損切り幅」が常に同じであれば取引手数料（スプレッド・スリッページ・スワップポイントなど）を除けば数列の数値を全て消した時点でトータル損益が必ずプラスになります。これがモンテカルロ法の特徴です。
【モンテカルロ法の実践例】
では本当にトータル損益がプラスになるのかをいくつかの例を挙げてお見せします。「ドル円」でのトレードです。
【例１ 「１・２・３」でスタート。決済値幅１０銭】
１回目 ポジションサイズ：４ 損切り －４０００円 次回「１・２・３・４」
２回目 ポジションサイズ：５ 利食い ＋５０００円 次回「２・３」
３回目 ポジションサイズ：５ 損切り －５０００円 次回「２・３・４」
４回目 ポジションサイズ：６ 損切り －６０００円 次回「２・３・４・５」
５回目 ポジションサイズ：７ 利食い ＋７０００円 次回「３・４」
６回目 ポジションサイズ：７ 利食い ＋７０００円 終了
実際に無作為にコインを投げて表が出たら買い、裏が出たら売りでやってみました。
３勝３敗で全て同じ決済値幅１０銭ですがトータル損益は±０ではなく＋４０００円です。
【例２ 「１・２・３・４」でスタート。決済値幅２０銭】
１回目 ポジションサイズ：５
損切り －１００００円
次回「１・２・３・４・５」
２回目 ポジションサイズ：６
損切り －１２０００円
次回「１・２・３・４・５・６」
３回目 ポジションサイズ：７
損切り －１４０００円
次回「１・２・３・４・５・６・７」
４回目 ポジションサイズ：８
損切り －１６０００円
次回「１・２・３・４・５・６・７・８」
５回目 ポジションサイズ：９
利食い ＋１８０００円
次回「２・３・４・５・６・７」
６回目 ポジションサイズ：９
利食い ＋１８０００円
次回「３・４・５・６」
７回目 ポジションサイズ：９
利食い ＋１８０００円
次回「４・５」
８回目 ポジションサイズ：９
利食い ＋１８０００円
終了
連敗から連勝が続いたパターンです。
４勝４敗で全て同じ決済値幅２０銭ですがトータル損益は±０ではなく＋２００００円となっております。
【例３ 「２・３・４」でスタート。決済値幅３０銭】
１回目 ポジションサイズ：６
損切り －１８０００円
次回「２・３・４・５」
２回目 ポジションサイズ：７
利食い ＋２１０００円
次回「３・４」
３回目 ポジションサイズ：７
損切り －２１０００円
次回「３・４・５」
４回目 ポジションサイズ：８
利食い ＋２４０００円
次回「４」
５回目 ポジションサイズ：４
損切り －１２０００円
次回「４・５」
６回目 ポジションサイズ：９
利食い ＋２７０００円
終了
損切りと利食いが交互に発生したパターンです。
３勝３敗で全て同じ決済値幅３０銭ですがトータル損益は±０ではなく＋２１０００円です。
いずれの場合でも以下の３つの共通点があります。
「１セット終了時点で、最初のポジションサイズで利食い出来た場合に獲得出来る利益以上の金額の利益が残った状態で終了となります。（取引手数料は除く）マイナスで終わる事はありません。」
「負けても次回のポジションサイズの増加が緩やか。つまりリスクの拡大が小さい。」
「勝ちと負けの回数が同じでもトータル損益がプラス。FXの値動きは上がるか下がるかの２択なので、単純な確率５０％に賭ける運任せでも資産が増えて行きます。」
以上の点から、それこそ何も考えずにコイントスで表が出たら買い、裏が出たら売り。決済の指値と逆指値の値幅を同じに設定して放置。これでもトータル損益では勝てます。
実際にトレードする際はスプレッドが発生します。スリッページが発生する事もあります。ポジションを翌営業日以降に持ち越せばスワップも発生します。しかし逆に言えばそれ以外に失うものは何もありません。（FX業者によっては他にも取引手数料を要求する事もありますが、一般的な日本のFX業者ならば他の取引手数料はありません。)
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【使用上の注意点】
FXに１００％勝てる手法は存在しません。どれだけ有効な手法を使用しても運が悪いとどうしても連敗が続く事があります。
モンテカルロ法は損切りすると次回の取引時のポジションサイズが増加します。無限にポジションサイズの増加に耐える事は不可能であり、ポジションサイズが大きい程１回の損切りで失う金額は大きくなります。
最大損失金額を決めて、決めた損失額に到達したら数列の数値が残っていても一旦トレードを終了し、再開する時は数列の数値をリセットして数列を最初の状態に戻す事で一気に大きな損失を負うのを避ける事をお勧めします。
一般的に破産を回避する為に１日あたり、又は１回あたりの損失は証拠金の３％までとするのが望ましいと言われております。
モンテカルロ法を使用する場合は５連敗した時点での損失が証拠金の３％以下になる様に損切り値幅とポジションサイズを調整する事をお勧めします。
【調整例】
数列は「１・２・３」でスタート
証拠金１００万円
「ドル円」で決済値幅１０銭
上記の条件の場合は５連敗するとトータル損失が３万円となって証拠金の３％のマイナスとなります。
１回目 ポジションサイズ：４
損切り －４０００円
次回「１・２・３・４」
２回目 ポジションサイズ：５
損切り －５０００円
次回「１・２・３・４・５」
３回目 ポジションサイズ：６
損切り －６０００円
次回「１・２・３・４・５・６」
４回目 ポジションサイズ：７
損切り －７０００円
次回「１・２・３・４・５・６・７」
５回目 ポジションサイズ：８
損切り －８０００円
終了
トータル損失 －３００００円
５連敗する確率は３２分の１です。つまり３２回中３１回は５連敗しません。３１回で５連敗した場合の損失である３万円を超えればトータル損益はプラスになります。数列 「１・２・３」からのスタートならば１セット４０００円以上プラスで終われますので４０００円で計算しても４０００円 × ３１で１２４０００円のプラスとなります。３万円を引いても９４０００円プラスです。
モンテカルロ法は損切りで数列を１つ増やして利食いで数列を２つ減らします。これは勝率５０％ならば数列が減る速度の方が早く、連敗が続いた状態からでも数列を全て消す事は然程困難ではないという事です。
３１回全てを数列を消しきるまでやらなくても８セットやれば３２０００円以上の利食いとなって３万円の損失を取り戻せます。残り２３回は±０で終えたりしてもトータル損益をプラスで終える事が出来ますので然程ハードルは高くない事がお分かり頂けるでしょう。
この条件でも難しいとお考えでしたらポジションサイズを小さくすれば連敗に耐えられる回数が多くなるのでより簡単にトータル損益をプラスにする事が出来ます。
例えばポジションサイズを上記の【調整例】の半分にすれば８連敗が証拠金の３％のマイナスとなり、許容出来る最大の連敗が発生する確率は２５６分の１まで低下します。
＃この記事は筆者（tetsuryu）の独自解釈であり内容の正確性を保証するものではありません。
